Центробанк: стресс-тест показал устойчивость финансового рынка РФ к ценовым шокам

 
 

Комплексное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков на участников финансовых рынков проводилось по состоянию на 3 декабря 2018 года.
Двухдневный стресс-тест показал устойчивость российского финансового рынка к ценовым шокам. Об этом говорится в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленного Центробанком.
«Результаты комплексного двухдневного стресс-тестирования рыночного риска показывают достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам. Значительный объем свободной ликвидности и потенциал рефинансирования позволяют избежать возможного дефицита ликвидности у кредитных организаций», — отмечается в документе. Комплексное стресс-тестирование проводилось по состоянию на 3 декабря 2018 года. Банк России смоделировал реализацию такого шока по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг: «1) на основе двухдневного показателя CVaR за десять лет; 2) на основе двухдневного кризисного показателя CVaR (максимальный шок по каждому инструменту 2008—2009 и 2014 годов) для уровня доверительной вероятности 99%». По данным регулятора, в периметр стресс-тестирования вошли сегменты рынка, изменение конъюнктуры на которых может вызвать неотложную потребность в дополнительной ликвидности не только у кредитных организаций: биржевой рынок (фондовая, валютная и срочная секции Мосбиржи) и внебиржевой рынок (междилерское РЕПО, РЕПО с Банком России, межбанковское кредитование и валютный своп).

Добавить комментарий